Financial metrics第1章-financial metrics简介。

中专

第一章

财务度量简介2本章的要点。

Financial metrics方法学和应用步骤。金融数据的特点和来源金融计量学软件的使用3、第一节金融计量学的意义和建模阶段1、金融计量学的意义。

金融计量学是将计量经济学的方法和技术应用于金融领域，即应用统计方法和统计技术解决金融问题。4

第二，金融计量建模的主要阶段经济理论或金融理论建立了金融计量模型数据收集。

模型估计模型测试失败

应用模型再生5

第一步是对需要研究的财务问题建模。第二步是收集样本数据。第三步是选择适当的估计方法来估计模型。第四步是测试模型。第五步是适当地应用模型。6

三、财务数据的主要类型、特点和来源1。

教务网络系统

(2)不同时间样本点之间的可比性；(3)使用时间系列数据返回模型时，模型中的随机错误项目通常会导致序列相关。(4)使用时间系列数据回归模型时，要特别注意数据序列的平滑度。

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横断面数据(Cross-sectional data)是变量在特定时间点收集的数据集合(例如上海证券交易所所有股票的收益率、2004年世界发展中国家的外汇储备等)。

平行数据(Panel data)是在过去3年里，30个蓝筹股的每日收盘价等多个相同变量的时间序列数据按一定顺序排列的集合。9

2.财务数据的特性

与一般宏观经济数据相比，金融数据在频率、准确性、周期性等方面具有独特的特性。(1)金融数据可以更频繁地观察，可用于计量分析的数据观测数量可以达到数千个，数量巨大。(2)金融数据一般可以在交易时准确记录。(3)金融数据一般也不稳定，但很难区分金融数据序列的随机行走、趋势和其他特征。10

3.财务数据的主要来源

政府和国际组织的出版物和网站专门信息数据公司，抽样调查11

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从反映金融问题的大量数据中提取和归纳金融问题的客观规律性，进行解释和预测，为金融政策和金融实践提供依据。这就需要合理、科学地组织大量的数据信息，用计量经济学或金融计量学的方法进行一系列复杂的数值计算处理。122.Microfit命令行模式(例如eviews和中间模式133)。主要计量经济学软件eviews软件gauss软件limdep软件

Mathematica软件MATLAB软件

Microfit软件minitab软件rats软件SAS软件shazma软件s-plus软件SPSS软件stata软件tsp软件142，本课程中使用的软件- Microfit4.0和Eviews3.1

1.使用Microfit4.0简介以Microfit4.0版本为例。1.数据输入、修改和存储15图1-2 Microfit 4.0主界面16

图1-3数据输入设置接口17图1-4变量定义、修改窗口18图1-5数据输入接口192。命令窗口和绘图

图1-6 Microfit命令窗口20

图1-7 1962~1972年辞职率和失业率线性图21

图1-8 1962-1972年辞职率和失业率散点图Scatter plot of QUIT on UNEMP QUIT

环境署1.01.52.02.53.03 4 5 6 7 8223。1个回归分析案例

图1-9 Microfit单方程回归分析窗口23图1-10最小二乘估计结果和相关统计数据24图1-11四种假设检验结果25

(b)使用Eviews 3.1简介1。数据输入、修改和存储图1-12 Eviews“新建作业文件数据设置”窗口26图1-13“新建作业文件27”

(b)使用Eviews3.1简介1。图1-15数据导入后工作文件29图1-16数据窗口视图30图1-17 GDP和M1线性图31图1-18方程设置窗口32图1-19回归结果33在本章部分

金融计量学是金融学的重要领域，金融问题的量化研究是金融计量学的目的，它包括金融模型的设计、建立、估算、检验和使用模型在内的预测和政策规划的一系列过程。金融理论的迅速发展、金融模式的不断引入、计算机技术的发展和测量软件的多样化为现代金融的量化研究提供了有力的工具，这些条件的结合构成了金融计量分析的基础。34本章简要介绍了金融计量学的方法和一般应用步骤，重点介绍了金融数据的类型和特性，简要回顾了主要的测量和统计软件包，常用。

详细说明如何使用Microfit和Eviews测量软件，并举例说明。本章旨在让学生了解金融测量模型思想，了解金融数据的特点和来源，掌握常用的金融测量软件。